? ? 本人最近在嘗試著發(fā)表“以股票案例入門Python編程語言”系列的文章，在這些文章里，將用Python工具繪制各種股票指標，在講述各股票指標的含義以及計算方式的同時，驗證基于各種指標的交易策略，本文是第一篇，通過K線和均線案例講述Numpy，Maplotlib等相關庫的用法，并且還用代碼案例來驗證買賣的交易策略。在本系列的后面文章中,將陸續(xù)通過python繪制成交量、KDJ、MACD、RSI和OBV等指標,而且還會用Python編寫針對這些指標的交易策略,敬請關注。

1?K線整合均線的案例

? ??均線也叫移動平均線（Moving Average，簡稱MA），是指某段時間內的平均股價（或指數）連成的曲線，通過它我們能清晰地看到股價的歷史波動，從而能進一步預測未來價格的發(fā)展趨勢。

? ? 均線一般分短期、中期和長期這三類。

? ? 1 通常把5天和10天移動平均線稱為短期均線，一般供短線投資者參照。

? ? 2一般把20天、30天和60天移動平均線作為中期均線，一般供中線投資者參考。

? ? 3 一般120天和250天（甚至更長）移動平均線稱為長期均線，一般供長線投資者參考。

? ? 不過在實踐中，我們一般需要綜合地觀察短期中期和長期均線，從中能分析出市場的多空趨勢。比如，如果某股價格的三類均線均上漲，且短期中期長期均線是從上到下排列，則說明該股價格趨勢向上；反之如果并列下跌，且長期中期短期均線從上到下排列，則說明股價趨勢向下。

? ? 講完概念了，我們通過rolling方法繪制均線。? ??

            1	#!/usr/bin/env python
2	#coding=utf-8
3	import pandas as pd
4	import matplotlib.pyplot as plt 
5	from mpl_finance import candlestick_ochl  
6	#從文件里得到數據
7	df = pd.read_csv('D:/stockData/ch6/600895.csv',encoding='gbk')
8	#設置圖的位置
9	fig = plt.figure()
10	ax = fig.subplot(111)
11	#調用方法，繪制K線圖 
12	candlestick_ochl(opens=df["Open"].values, closes=df["Close"].values, highs=df["High"].values, lows=df["Low"].values,width=0.75, colorup='red', colordown='green')
13	df['Close'].rolling(window=3).mean().plot(color="red",label='3天均線')
14	df['Close'].rolling(window=5).mean().plot(color="blue",label='5天均線')
15	df['Close'].rolling(window=10).mean().plot(color="green",label='10天均線')
16	plt.legend(loc='best') #繪制圖例
17	#設置x軸的標簽 
18	plt.xticks(range(len(df.index.values)),df.index.values,rotation=30 ) 
19	ax.grid(True) #帶網格線
20	plt.title("600895張江高科的K線圖")
21	plt.show()

          

? ? 從第13行到第15行里，通過rolling方法，根據每天的收盤價，計算了3天、5天和10天均線，并為每種均線設置了圖例，在第16行里，通過legend方法設置了圖例的位置。上述代碼的運行效果如下圖所示，從中我們不僅能看到這段時間內的K線圖，還能看到3根均線。? ??

? ??

2?K線整合均線的改進版案例

? ? 在本例中，我們將做如下兩點改進，其中請大家著重觀察操作坐標軸的ax對象。??

? ? 第一，為了更靈活地得到股市數據，這里是根據開始時間和結束時間，先是調用get_data_yahoo接口，從yahoo的接口里獲取股票數據，同時為了留一份數據，所以會把從接口爬取到的數據保存到本地csv文件，做完之后再繪制圖形。

? ? 第二，在之前的案例中，x軸的刻度是每個交易日的日期，但如果顯示的時間范圍過長，那么時間刻度就會太密集，影響美觀效果，所以這里將只顯示主刻度。改進后的代碼如下所示。

            1	#!/usr/bin/env python
2	#coding=utf-8
3	import pandas_datareader
4	import pandas as pd
5	import matplotlib.pyplot as plt 
6	from mpl_finance import candlestick2_ochl
7	from matplotlib.ticker import MultipleLocator 
8	#根據指定代碼和時間范圍，獲取股票數據
9	code='600895.ss'
10	stock = pandas_datareader.get_data_yahoo(code,'2019-01-01','2019-03-31')
11	#刪除最后一行，因為get_data_yahoo會多取一天數據
12	stock.drop(stock.index[len(stock)-1],inplace=True)
13	#保存在本地
14	stock.to_csv('D:\\stockData\ch7\\600895.csv')
15	df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/600895.csv',encoding='gbk',index_col=0)
16	#設置窗口大小
17	fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
18	xmajorLocator   = MultipleLocator(5) #將x軸主刻度設置為5的倍數
19	ax.xaxis.set_major_locator(xmajorLocator)
20	#調用方法，繪制K線圖 
21	candlestick2_ochl(ax = ax, 
22	opens=df["Open"].values,closes=df["Close"].values, highs=df["High"].values, lows=df["Low"].values,width=0.75, colorup='red', colordown='green')
23	#如下是繪制3種均線
24	df['Close'].rolling(window=3).mean().plot(color="red",label='3天均線')
25	df['Close'].rolling(window=5).mean().plot(color="blue",label='5天均線')
26	df['Close'].rolling(window=10).mean().plot(color="green",label='10天均線')
27	plt.legend(loc='best') #繪制圖例
28	ax.grid(True) #帶網格線
29	plt.title("600895張江高科的K線圖")
30	plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
31	plt.setp(plt.gca().get_xticklabels(), rotation=30) 
32	plt.show()

          

? ? 相比之前代碼，這段代碼有四個改進點。

? ? 第一，從第9行到第14行里，我們通過第五章分析過的get_data_yahoo方法，傳入股票代碼、開始和結束時間這三個參數，從yahoo接口里獲得股票交易的數據。

? ? 請注意該方法返回的數據會比傳入的結束時間多一天，比如我們傳入的結束時間是2019-03-31，但它會返回后一天（即2019-04-01）的數據，所以得通過第12行的drop方法，刪除stock對象（該對象類型是dataframe）最后一行的數據。刪除的時候是通過stock.index[len(stock)-1]指定刪除長度減1的索引值，因為索引值是從0開始，而且需要指定inplace=True，否則的話，刪除的結果無法更新到stock這個dataframe里。

? ? 第二，在第17行里，通過figsize方法設置了窗口的大小尺寸。

? ? 第三，通過第18行和第19行的代碼，設置了主刻度是5的倍數。之所以設置成5的倍數，是因為一般一周的交易日是5天。但這里不能簡單地把主刻度設置成每周一，因為某些周一有可能是股市休市的法定假日。

? ? 第四，由于無需在x軸上設置每天的日期，所以這里無需再調用plt.xticks方法，但是得調用如第31行所示的代碼，設置x軸刻度的旋轉角度，否則x軸展示的時間依然有可能會重疊。

? ? 這段代碼的運行效果如下圖所示，從中大家能看到改進后的效果，而且，由于本次展示的股票時間段變長了（是3個月），所以相比drawKAndMA.py案例，均線的效果更為明顯，尤其是三日均線，更是幾乎貫穿于整個交易日范圍。

? ??

3?葛蘭碧均線八大買賣法則

? ?在均線實踐理論中，投資專家葛蘭碧創(chuàng)造的八項買賣法則可謂經典，具體的細節(jié)如下圖所示。

? ??

? ? 1 移動平均線從下降逐漸轉為平水平，且有超上方抬頭跡象，而股價從均線下方突破時，為買進信號，如上圖中的A點。

? ? 2 股價于移動平均線之上運行時下跌，但未跌破均線，此時股價再次上揚，此時為買入信號，如圖中的C點。

? ? 3 股價位于均線上運行，下跌時破均線，但均線呈上升趨勢，不久股價回到均線之上時，為買進信號，如圖中的B點。

? ? 4 股價在均線下方運行時大跌，遠離均線時向均線靠近，此時為買進時機，如圖中的D點。

? ? 5 均線的上升趨勢逐漸變平，且有向下跡象，而股價從均線上方向下穿均線，為賣出信號，如圖中的E點。

? ? 6 股價向上穿過均線，不過均線依然保持下跌趨勢，此后股價又下跌回均線下方，為賣出信號，如圖中的F點。

? ? 7 股價運行在均線下方，出現(xiàn)上漲，但未過均線就再次下跌，此為賣出點，如圖中的G點。

? ? 8 股價在均線的上方運行，連續(xù)上漲且繼續(xù)遠離均線，這種趨勢說明隨時會出現(xiàn)獲利回吐的賣盤打壓，此時是賣出的時機，如前圖中的H點。

4?通過DataFrame對象驗證均線的買點策略

? ? 根據上述八大買賣原則，我們在張江高科2019年1月到3月的交易數據內，用pandas庫里的dataframe等對象，根據5日均線計算參考買點，代碼如下所示。? ??

            1	#!/usr/bin/env python
2	#coding=utf-8
3	import pandas as pd
4	#從文件里得到數據
5	df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/600895.csv',encoding='gbk')
6	maIntervalList = [3,5,10]
7	#雖然在后文里只用到了5日均線，但這里演示設置3種均線
8	for maInterval in maIntervalList:
9	    df['MA_' + str(maInterval)] = df['Close'].rolling(window=maInterval).mean()
10	cnt=0    
11	while cnt<=len(df)-1:
12	    try:
13	        #規(guī)則1，收盤價連續(xù)三天上揚
14	        if df.iloc[cnt]['Close']
            
              df.iloc[cnt]['Close'] and df.iloc[cnt+2]['MA_5']
              
            
          

? ? 雖然在計算參考買點時，只用到了5日均價，但在第8行和第9行的for循環(huán)里，我們通過rolling方法，還是計算了3日、5日和10日的均價，并把計算后的結果記錄到當前行的MA_3、MA_5和MA_10這三列中，這樣做的目的是為了演示動態(tài)創(chuàng)建列的做法。

? ? 在第11行到第22行的while循環(huán)里，我們依次遍歷了每天的交易數據，并在第14行，第16行和第18行里，通過三個if語句，設置了3個規(guī)則。由于在前幾天是沒有5日均價了，且在遍歷最后2天交易數據時，在執(zhí)行諸如df.iloc[cnt+2]['Close']的語句中會出現(xiàn)索引越界，所以在while循環(huán)里我們用到了try…except異常處理語句。

? ? 運行上述代碼，我們能看到的結果是：Buy Point on:2019-03-08，結合上圖，我們能看到3月8日之后的交易日里，股價有一定程度的上漲，所以能證實基于均線的“買”原則，但影響股價的因素太多，大家應全面分析，切勿在實戰(zhàn)中只用這原則來買賣股票。

5?通過DataFrame驗證均線的賣點策略

? ? 同樣地，根據5日均線計算參考買點，在如下案例中，我們計算了張江高科2019年1月到3月內的賣點。? ??

            1	#!/usr/bin/env python
2	#coding=utf-8
3	import pandas as pd
4	#從文件里得到數據
5	df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/600895.csv',encoding='gbk')
6	maIntervalList = [3,5,10]
7	#雖然在后文里只用到了5日均線，但這里演示設置3種均線
8	for maInterval in maIntervalList:
9	    df['MA_' + str(maInterval)] = df['Close'].rolling(window=maInterval).mean()
10	cnt=0    
11	while cnt<=len(df)-1:
12	    try:
13	        #規(guī)則1，收盤價連續(xù)三天下跌
14	        if df.iloc[cnt]['Close']>df.iloc[cnt+1]['Close'] and df.iloc[cnt+1]['Close']>df.iloc[cnt+2]['Close']:
15	            #規(guī)則2,5日均線連續(xù)三天下跌
16	            if df.iloc[cnt]['MA_5']>df.iloc[cnt+1]['MA_5'] and df.iloc[cnt+1]['MA_5']>df.iloc[cnt+2]['MA_5']:
17	                #規(guī)則3，第3天，收盤價下穿5日均線
18	                if df.iloc[cnt+1]['MA_5']
            
              df.iloc[cnt+1]['Close']:     
19	                    print("Sell Point on:" + df.iloc[cnt]['Date'])
20	    except: #有幾天是沒5日均線的，所以用except處理異常
21	        pass                
22	    cnt=cnt+1

            
          

? ? 運行后，我們能得到兩個賣點：2019-01-23和2019-01-23，這同樣能在上圖描述的K線圖里得到驗證。

6 求推薦，后文預告與版權說明

? ? 在本系列的后面文章中，將陸續(xù)通過python繪制成交量、KDJ、MACD、RSI和OBV等指標，而且還會用Python編寫針對這些指標的交易策略，敬請關注。

? ? 本文用了我將近3個小時，如果大家感覺好，請幫忙推薦下。

? ??關于轉載有如下的說明。

? ? 1 本文文字和代碼均屬原創(chuàng)，可轉載，但謝絕用于商業(yè)用戶。

? ? 2 轉載時請用 鏈接 的方式，給出原文出處，同時寫明原作者是hsm_computer。

? ? 3 在轉載時，請原文轉載 ，如要 在轉載修改本文，請事先告知，謝絕在轉載時通過修改本文達到有利于轉載者的目的。

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